PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PMAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFRPMAR с BALT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PMAR и SPY

PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PMAR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.96

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

7.27

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.70

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между PMAR и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и SPY

PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и SPY

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-55.19%

+38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-12.05%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-24.50%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-5.53%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-9.09%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.54%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и SPY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 3.20%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.35%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

9.50%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

19.06%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

17.06%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

17.92%

-7.08%