PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

PMAR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.72%11.82%12.83%12.15%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

PMAR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.73%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с BUFRPMAR с BALT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий PMAR и CAOS

PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

PMAR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.69

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.97

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.83

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

1.38

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.69

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.27

-0.45

Корреляция

Корреляция между PMAR и CAOS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и CAOS

Ни PMAR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и CAOS

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-3.60%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-3.60%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.80%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-0.90%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и CAOS

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.74%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

1.30%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

4.68%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

4.37%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

4.37%

+6.47%