PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PMAR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%6.39%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PMAR и PSMR

PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PMAR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.04

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.67

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.05

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.94

-0.11

Корреляция

Корреляция между PMAR и PSMR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и PSMR

Ни PMAR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и PSMR

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-11.78%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-7.10%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.07%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.72%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.07%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и PSMR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.24%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

2.24%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

8.76%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

8.52%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

8.52%

+2.32%