Сравнение PMAR с BMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR).
PMAR и BMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index March Series. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAR или BMAR.
Основные характеристики
| PMAR | BMAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.93% | 16.33% |
| Дох-ть за 1 год | 16.78% | 24.34% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 10.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 4.35 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 4.49 |
| Коэф-т Мартина | 20.61 | 21.30 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 1.15% |
| Дневная вол-ть | 5.85% | 7.84% |
| Макс. просадка | -17.18% | -21.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMAR и BMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAR и BMAR
С начала года, PMAR показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у BMAR с доходностью 16.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и BMAR
И PMAR, и BMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAR c BMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и BMAR
Ни PMAR, ни BMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PMAR и BMAR
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки BMAR в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и BMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и BMAR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 1.40%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March (BMAR) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.