PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

PMAR и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAR и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и ALLW

2026 (YTD)2025
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.49%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFRPMAR с BALT
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий PMAR и ALLW

PMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

PMAR vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.52

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.05

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.33

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

10.06

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.52

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.55

-0.72

Корреляция

Корреляция между PMAR и ALLW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и ALLW

PMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

TTM2025
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и ALLW

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-8.78%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.78%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-3.88%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.19%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.03%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и ALLW

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 3.20%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.27%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

8.56%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

13.08%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

12.81%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

12.81%

-1.97%