PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с MDYG

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 11.11%/yr for MDYG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности IVW и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 17.54%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 17.63% против 11.11% соответственно.

IVW

1 день
0.49%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
12.48%
С начала года
12.61%
1 год
25.09%
3 года*
25.51%
5 лет*
14.08%
10 лет*
17.63%

MDYG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
11.45%
С начала года
17.54%
1 год
25.26%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		12.61%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		17.54%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between IVW and MDYG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.80

The correlation between IVW and MDYG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVW и MDYG

Секторы
IVW
MDYG

Технологии

52.0%
24.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
1.4%

Финансовые услуги

8.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.5%

Здравоохранение

6.2%
13.7%

Промышленность

5.4%
30.2%

Коммунальные услуги

1.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.8%

Недвижимость

0.6%
5.3%

Сырьевые материалы

0.3%
3.5%

Энергетика

0.1%
3.2%

Технологии

IVW
52.0%
MDYG
24.8%

Коммуникационные услуги

IVW
15.8%
MDYG
1.4%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
MDYG
6.7%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.5%
MDYG
7.5%

Здравоохранение

IVW
6.2%
MDYG
13.7%

Промышленность

IVW
5.4%
MDYG
30.2%

Коммунальные услуги

IVW
1.2%
MDYG
2.0%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
MDYG
1.8%

Недвижимость

IVW
0.6%
MDYG
5.3%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
MDYG
3.5%

Энергетика

IVW
0.1%
MDYG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с SPYGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

IVW vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.43

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.10

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.56

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

9.92

-2.91

IVW vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и MDYG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-58.44%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.91%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-25.45%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-29.26%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-39.27%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-3.34%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-7.99%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.55%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и MDYG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.65%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

13.97%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

17.83%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

20.73%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

21.06%

-0.36%

Сравнение комиссий IVW и MDYG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и MDYG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MDYG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.36%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.59%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and MDYG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (6.10%) compared to MDYG (4.65%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs 11.11% for MDYG. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

MDYG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.36% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.15% for MDYG.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор