Сравнение IVW с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
IVW и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и MDYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции MDYG по среднегодовой доходности: 15.78% против 10.61% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и MDYG
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. MDYG — Ранг доходности на риск
IVW
MDYG
Сравнение IVW c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.54 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.69 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 7.23 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVW и MDYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и MDYG
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MDYG в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и MDYG
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и MDYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -58.44% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.66% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -29.26% | -3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -39.27% | +6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.69% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -8.08% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.18% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и MDYG
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.89% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 13.31% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.21% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.55% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.99% | -0.45% |