PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с IWY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 18.79%/yr for IWY. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. IVW charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 17.63% против 18.79% соответственно.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

IWY

1 день
-0.31%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.38%
С начала года
4.76%
1 год
14.76%
3 года*
22.64%
5 лет*
13.56%
10 лет*
18.79%
Всё время*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

IWY

iShares Russell Top 200 Growth ETF
$105.51M$107.89M$113.92M

Сравнение доходности по годам IVW и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		4.76%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between IVW and IWY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.97

The correlation between IVW and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и IWY

Секторы
IVW
IWY

Технологии

52.3%
57.1%

Коммуникационные услуги

15.6%
16.4%

Финансовые услуги

8.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.3%

Промышленность

6.4%
6.5%

Здравоохранение

6.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

0.3%
0.1%

Энергетика

0.1%
0.0%

Технологии

IVW
52.3%
IWY
57.1%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
IWY
16.4%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
IWY
5.0%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
IWY
7.3%

Промышленность

IVW
6.4%
IWY
6.5%

Здравоохранение

IVW
6.2%
IWY
5.0%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
IWY
1.2%

Недвижимость

IVW
0.6%
IWY
0.2%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
IWY
1.0%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
IWY
0.1%

Энергетика

IVW
0.1%
IWY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с SPMOIWY с VONG

Доходность на риск

IVW vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.83

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.25

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.89

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

2.58

+4.15

IVW vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IWY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и IWY

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-32.68%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.63%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-23.22%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.06%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-4.76%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.73%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IWY

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 6.54%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.41%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

14.54%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.89%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.87%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.16%

-0.38%

Сравнение комиссий IVW и IWY

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IWY

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что сопоставимо с доходностью IWY в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.35%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IVW and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWY has higher volatility (7.41%) compared to IVW (6.54%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 18.79% vs 17.63% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 18.79% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

IVW and IWY have nearly identical dividend yields, around 0.35%.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.20% for IWY.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор