PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с IWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с IWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IWY (iShares Russell Top 200 Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while IWY tracks the Russell Top 200 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 18.02%/yr vs 19.57%/yr for IWY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVW charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for IWY.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 18.02% против 19.57% соответственно.

IVW

1 день
-0.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.62%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.45%
3 года*
28.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.02%

IWY

1 день
0.34%
1 месяц
5.74%
С начала года
7.56%
6 месяцев
6.81%
1 год
26.62%
3 года*
25.64%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и IWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.62%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		7.56%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Correlation

The correlation between IVW and IWY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.97

The correlation between IVW and IWY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и IWY

Секторы
IVW
IWY

Технологии

49.3%
54.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.4%

Финансовые услуги

8.9%
5.6%

Промышленность

6.2%
4.0%

Здравоохранение

5.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.0%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Коммунальные услуги

0.4%
1.1%

Сырьевые материалы

0.4%
0.3%

Энергетика

0.1%
0.0%

Технологии

IVW
49.3%
IWY
54.9%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
IWY
13.9%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
IWY
11.4%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
IWY
5.6%

Промышленность

IVW
6.2%
IWY
4.0%

Здравоохранение

IVW
5.8%
IWY
6.6%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
IWY
3.0%

Недвижимость

IVW
0.6%
IWY
0.3%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
IWY
1.1%

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
IWY
0.3%

Энергетика

IVW
0.1%
IWY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с IWY:
IWY с QQQIWY с SCHGIWY с SPYIWY с IWFIWY с MGKIWY с VONGIWY с SPMO

Доходность на риск

IVW vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг доходности на риск IWY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWIWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.72

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.35

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.61

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

5.24

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IVW и IWY

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-32.68%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.63%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-23.22%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.68%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.49%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-4.75%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.09%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IWY

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.69%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.65%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.53%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

21.47%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

20.97%

-0.36%

Сравнение комиссий IVW и IWY

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IWY

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности IWY в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.33%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IVW and IWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (4.29%) compared to IWY (3.69%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IWY's -32.68%.

On 10-year performance, IWY leads with 19.57% vs 18.02% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWY has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWY has performed better with a 19.57% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for IWY.

IVW has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.33% for IWY.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while IWY tracks Russell Top 200 Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.20% for IWY.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и IWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор