PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVW с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

IVW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%40.06%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий IVW и IQM

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

IVW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.72

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.33

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.00

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

12.47

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.72

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.78

-0.37

Корреляция

Корреляция между IVW и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IQM

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IQM

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-44.91%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.71%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-44.91%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.86%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-12.55%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.72%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IQM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.71%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

23.53%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

33.40%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

28.67%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

30.73%

-10.19%