PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с IQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IVW is passively managed, while IQM is actively managed. Over the past 5 years, IVW returned 15.92%/yr vs 21.93%/yr for IQM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности IVW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 38.49%.

IVW

1 день
-0.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.62%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.45%
3 года*
28.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.02%

IQM

1 день
-1.20%
1 месяц
9.28%
С начала года
38.49%
6 месяцев
34.62%
1 год
72.20%
3 года*
37.11%
5 лет*
21.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.62%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%40.06%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		38.49%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Correlation

The correlation between IVW and IQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.88

The correlation between IVW and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и IQM

Секторы
IVW
IQM

Технологии

49.3%
65.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.1%

Финансовые услуги

8.9%

-

Промышленность

6.2%
19.9%

Здравоохранение

5.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.1%
2.7%

Технологии

IVW
49.3%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
IQM
2.1%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
IQM
4.1%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
IQM

-

Промышленность

IVW
6.2%
IQM
19.9%

Здравоохранение

IVW
5.8%
IQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
IQM

-

Недвижимость

IVW
0.6%
IQM

-

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
IQM

-

Энергетика

IVW
0.1%
IQM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

IVW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.57

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.01

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

16.15

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.57

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.95

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IVW и IQM

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-44.91%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.71%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-30.42%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-44.91%

+12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.57%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-12.24%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.49%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IQM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 4.29%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.33%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

22.97%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

28.28%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

28.90%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

30.71%

-10.10%

Сравнение комиссий IVW и IQM

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IQM

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and IQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.33%) compared to IVW (4.29%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs IQM's -44.91%.

On 5-year performance, IQM leads with 21.93% vs 15.92% for IVW. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQM has performed better with a 21.93% return vs 15.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IQM.

IVW has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.50% for IQM.

IQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор