PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и FMTM


2026 (YTD)2025
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%30.76%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Сравнение комиссий IVW и FMTM

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.


Доходность на риск

IVW vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.68

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.20

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

3.23

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

12.18

-5.43

IVW vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.68

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.71

-1.29

Корреляция

Корреляция между IVW и FMTM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и FMTM

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FMTM в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVW и FMTM

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и FMTM.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-12.12%

-45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-12.12%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.27%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-1.89%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.21%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и FMTM

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

10.78%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

19.28%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

23.38%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

23.19%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

23.19%

-2.65%