PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с CCOR

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. IVW is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, IVW returned 14.08%/yr vs -1.68%/yr for CCOR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IVW charges 0.18%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности IVW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.36%.

IVW

1 день
0.49%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
12.48%
С начала года
12.61%
1 год
25.09%
3 года*
25.51%
5 лет*
14.08%
10 лет*
17.63%

CCOR

1 день
-0.04%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-0.36%
1 год
-2.07%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		12.61%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%13.36%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.36%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between IVW and CCOR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.11

The correlation between IVW and CCOR shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVW и CCOR

Секторы
IVW
CCOR

Технологии

52.0%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.4%

Финансовые услуги

8.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.2%

Здравоохранение

6.2%
11.6%

Промышленность

5.4%
9.3%

Коммунальные услуги

1.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.6%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.9%

Энергетика

0.1%
6.6%

Технологии

IVW
52.0%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

IVW
15.8%
CCOR
8.4%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
CCOR
17.6%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.5%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

IVW
6.2%
CCOR
11.6%

Промышленность

IVW
5.4%
CCOR
9.3%

Коммунальные услуги

IVW
1.2%
CCOR
6.1%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
CCOR
6.6%

Недвижимость

IVW
0.6%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
CCOR
4.9%

Энергетика

IVW
0.1%
CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

IVW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.26

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
-0.32

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.24

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

-0.50

+7.51

IVW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и CCOR

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-22.99%

-34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-8.79%

-4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-12.31%

-9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-22.99%

-9.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-17.24%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.56%

-7.42%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.17%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и CCOR

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.94%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

6.17%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

8.00%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

11.19%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

10.78%

+9.92%

Сравнение комиссий IVW и CCOR

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и CCOR

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности CCOR в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.00%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.36%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and CCOR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (6.10%) compared to CCOR (3.94%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, IVW leads with 14.08% vs -1.68% for CCOR. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 14.08% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.36% for IVW.

They also come from different issuers: iShares and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 1.09% for CCOR.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор