Сравнение IVW с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Core Alternative ETF (CCOR).
IVW и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IVW и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 12.91% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и CCOR
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
IVW vs. CCOR — Ранг доходности на риск
IVW
CCOR
Сравнение IVW c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.12 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.10 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.17 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -0.32 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.12 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.09 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IVW и CCOR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и CCOR
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и CCOR
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -22.99% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.17% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -22.99% | -9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -17.30% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -7.08% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.97% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и CCOR
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 2.13% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 5.44% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 10.73% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 11.13% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 10.81% | +9.73% |