Сравнение IVW с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Inspire 100 ETF (BIBL).
IVW и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 3.48% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и BIBL
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
IVW vs. BIBL — Ранг доходности на риск
IVW
BIBL
Сравнение IVW c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.78 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.84 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.69 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IVW и BIBL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и BIBL
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и BIBL
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -36.12% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.93% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -30.85% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -4.96% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -7.17% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.95% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и BIBL
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.82% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.28% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 20.39% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 19.44% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.15% | -0.61% |