PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с ZALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с ZALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT).

IVVM и ZALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. ZALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и ZALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и ZALT

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%6.14%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.15%9.44%11.92%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ZALT с доходностью 0.15%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZALT

1 день
0.49%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.21%
1 год
9.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с ZALT:
ZALT с EALTZALT с UJULZALT с BALTZALT с HEQTZALT с SPYZALT с PAGRXZALT с MOOD

Сравнение комиссий IVVM и ZALT

IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZALT в 0.69%.

ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

IVVM vs. ZALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ZALT
Ранг доходности на риск ZALT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZALT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZALT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZALT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZALT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZALT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c ZALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMZALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.86

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. ZALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZALT равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и ZALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMZALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между IVVM и ZALT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и ZALT

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как ZALT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
ZALT
Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и ZALT

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки ZALT в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и ZALT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMZALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-8.19%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-6.43%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.01%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.50%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.97%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и ZALT

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly (ZALT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMZALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.39%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.60%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.56%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

6.55%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

6.55%

+3.27%