Сравнение IVVM с ISWN

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IVVM и ISWN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ISWN в 2.88%

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и ISWN.

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.