PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IVVM и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и IBIT

2026 (YTD)20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%15.70%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с SCHGIVVM с FNILX
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IVVM и IBIT

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IVVM vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.44

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

-0.37

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

-0.35

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

-0.75

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.44

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.36

+0.90

Корреляция

Корреляция между IVVM и IBIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IBIT

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IBIT

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-49.36%

+37.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-49.36%

+40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-45.80%

+43.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-14.18%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

23.27%

-21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IBIT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

12.95%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

36.76%

-30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

45.40%

-32.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

51.21%

-41.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

51.21%

-41.39%