Сравнение IVVM с HEQT
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IVVM returned 14.52% vs 13.00% for HEQT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 4.02%.
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVM и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.02% | 10.08% | 18.30% | 5.71% |
Correlation
The correlation between IVVM and HEQT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between IVVM and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. HEQT — Ранг доходности на риск
IVVM
HEQT
Сравнение IVVM c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.56 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 11.59 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и HEQT
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, примерно равная максимальной просадке HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -11.51% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -5.09% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.12% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.77% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.12% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и HEQT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 1.88%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.06% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 5.49% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 6.64% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 8.47% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 8.47% | +1.12% |
Сравнение комиссий IVVM и HEQT
IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и HEQT
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVM and HEQT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.06%) compared to IVVM (1.88%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs HEQT's -11.51%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.52% vs 13.00% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.52% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.
HEQT has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.65% for IVVM.
IVVM is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.43% for HEQT.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор