PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - IVVM is a Options Trading fund actively managed by iShares, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IVVM is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past year, IVVM returned 16.46% vs 28.02% for FXAIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и FXAIX

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%5.17%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.01%8.05%

Correlation

The correlation between IVVM and FXAIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.94

The correlation between IVVM and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

IVVM vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.37

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.24

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.17

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

14.80

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.82

+0.68

Просадки

Сравнение просадок IVVM и FXAIX

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-33.79%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-8.89%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.79%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.90%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и FXAIX

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.92%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

8.99%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

11.88%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

16.91%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

18.07%

-8.45%

Сравнение комиссий IVVM и FXAIX

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и FXAIX

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IVVM and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор