PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с AOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с AOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM).

IVVM и AOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. AOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Moderate. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и AOM

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		-0.40%13.28%7.95%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AOM с доходностью -0.40%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.36%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.26%
1 год
11.52%
3 года*
9.29%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AOKAOM с AORAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Сравнение комиссий IVVM и AOM

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

IVVM vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMAOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.03

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.19

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.80

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AOM равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.67

+0.59

Корреляция

Корреляция между IVVM и AOM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и AOM

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AOM в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		2.99%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и AOM

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и AOM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-19.96%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-5.35%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.30%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-2.72%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.33%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и AOM

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.26%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

4.89%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.24%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

8.09%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

7.90%

+1.92%