PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с XMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 12.89% for XMAR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 6.65%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.38%
1 год
12.89%
3 года*
11.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и XMAR

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		6.65%10.30%10.10%4.52%

Correlation

The correlation between IVVB and XMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between IVVB and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVB и XMAR

Секторы
IVVB
XMAR

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

IVVB
35.6%
XMAR
36.2%

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
XMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
XMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
XMAR
10.1%

Здравоохранение

IVVB
8.5%
XMAR
8.4%

Промышленность

IVVB
8.3%
XMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
XMAR
4.9%

Энергетика

IVVB
3.5%
XMAR
3.5%

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
XMAR
2.3%

Недвижимость

IVVB
1.9%
XMAR
1.9%

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
XMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с GMAYXMAR с APRHXMAR с AAPRXMAR с MSTQXMAR с IMAR

Доходность на риск

IVVB vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBXMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
4.31

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
7.46

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

2.20

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

8.76

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

66.63

-55.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа XMAR равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

4.31

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.13

-0.82

Просадки

Сравнение просадок IVVB и XMAR

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и XMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-7.29%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-1.48%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.16%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.30%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.19%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и XMAR

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.58%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.40%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

3.01%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

5.55%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

5.55%

+3.73%

Сравнение комиссий IVVB и XMAR

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и XMAR

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and XMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (0.74%) compared to XMAR (0.58%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs XMAR's -7.29%.

On 1-year performance, IVVB leads with 14.57% vs 12.89% for XMAR. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 14.57% return vs 12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for XMAR.

They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.85% for XMAR.

XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и XMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор