Сравнение IVVB с XMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).
IVVB и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVB и XMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVB и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -3.11% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 1.40% | 10.30% | 10.10% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.
IVVB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и XMAR
IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Доходность на риск
IVVB vs. XMAR — Ранг доходности на риск
IVVB
XMAR
Сравнение IVVB c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVB | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.96 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.40 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVB | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между IVVB и XMAR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и XMAR
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как XMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и XMAR
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и XMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVB | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -7.29% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -6.79% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -0.27% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.32% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.00% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и XMAR
iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVB | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.73% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 2.12% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 7.86% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 5.64% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 5.64% | +3.83% |