Сравнение IVVB с QB
IVVB (iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. IVVB is actively managed, while QB is passively managed. Over the past year, IVVB returned 14.08% vs 22.02% for QB. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности IVVB и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
IVVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 6.43%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.24%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $427.82K | $516.26K | $883.66K | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам IVVB и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 7.14% | 8.12% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between IVVB and QB is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between IVVB and QB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVB vs. QB — Ранг доходности на риск
IVVB
QB
Сравнение IVVB c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVB | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 6.36 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 30.54 | -20.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVB и QB
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -3.47% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -3.47% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.41% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.72% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и QB
iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVB | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.36% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 6.10% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.70% | 7.27% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 7.04% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 7.04% | +2.17% |
Сравнение комиссий IVVB и QB
IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и QB
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности QB в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 1.14% | 1.22% | 0.87% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVVB and QB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVB has higher volatility (2.71%) compared to QB (2.36%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs 14.08% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QB has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for QB.
IVVB has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.75% for QB.
They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVB и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор