PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

IVVB и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и MAYW

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.74%10.24%12.08%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.74%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.86%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с JANTMAYW с NVBTMAYW с JULT

Сравнение комиссий IVVB и MAYW

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAYW в 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.12

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.44

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.12

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.62

-0.56

Корреляция

Корреляция между IVVB и MAYW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и MAYW

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как MAYW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и MAYW

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-7.93%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.12%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-0.49%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.43%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.13%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и MAYW

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.55%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

2.22%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.21%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

6.69%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.69%

+2.78%