PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

IVVB и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и ISWN

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%2.77%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий IVVB и ISWN

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

IVVB vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.86

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.61

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.68

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.04

+1.08

Корреляция

Корреляция между IVVB и ISWN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и ISWN

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности ISWN в 2.91%

TTM20252024202320222021
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и ISWN

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-32.35%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-9.63%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-7.11%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-16.57%

+14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

2.32%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и ISWN

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.13%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

8.60%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.81%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

11.47%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

11.40%

-1.93%