PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с IFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с IFEB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 12.68% vs 10.17% for IFEB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for IFEB.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у IFEB с доходностью 2.70%.

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFEB

1 день
-1.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.70%
6 месяцев
2.70%
1 год
10.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и IFEB

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%17.04%
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		2.70%19.46%0.98%

Correlation

The correlation between IVVB and IFEB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.64

The correlation between IVVB and IFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с DMARIFEB с TLTWIFEB с BAPRIFEB с BUFF

Доходность на риск

IVVB vs. IFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVBIFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.30

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.90

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

1.58

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

6.44

+2.99

IVVB vs. IFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IFEB равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IFEB

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки IFEB в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBIFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-8.84%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-6.47%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.13%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.65%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.58%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IFEB

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 1.74%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBIFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.75%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

6.99%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

7.86%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

9.14%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

9.14%

+0.11%

Сравнение комиссий IVVB и IFEB

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IFEB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IFEB

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как IFEB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and IFEB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.75%) compared to IVVB (1.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs IFEB's -8.84%.

On 1-year performance, IVVB leads with 12.68% vs 10.17% for IFEB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVB has performed better with a 12.68% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IFEB.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for IFEB.

They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.85% for IFEB.

IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и IFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор