PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IVVB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и IBIT

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.36%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IVVB и IBIT

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IVVB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

-0.40

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

-0.29

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.39

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

-0.83

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

-0.40

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.35

+0.69

Корреляция

Корреляция между IVVB и IBIT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IBIT

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IBIT

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-49.36%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-49.36%

+42.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-46.11%

+41.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-14.13%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

23.09%

-21.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IBIT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

12.99%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

36.75%

-30.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

45.42%

-34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

51.26%

-41.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

51.26%

-41.79%