PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

IVVB и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и FLJJ

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%16.16%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий IVVB и FLJJ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.89

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.80

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.15

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

13.06

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.75

-0.70

Корреляция

Корреляция между IVVB и FLJJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и FLJJ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и FLJJ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-6.91%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.86%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.45%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.82%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.93%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и FLJJ

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.16%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

3.49%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

6.42%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

6.31%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

6.31%

+3.16%