PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IVVB и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и EFAV

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.56%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IVVB и EFAV

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IVVB vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.78

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.38

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

3.06

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

11.18

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.50

Корреляция

Корреляция между IVVB и EFAV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и EFAV

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и EFAV

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-27.56%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.14%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-3.12%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.78%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.95%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и EFAV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.83%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

7.57%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

12.22%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

11.74%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

13.21%

-3.74%