PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с APRP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

IVVB и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и APRP

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%11.67%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		1.89%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 1.89%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
1.32%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.89%
6 месяцев
4.25%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с AMDYAPRP с AMZPAPRP с NVDY

Сравнение комиссий IVVB и APRP

И IVVB, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

IVVB vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.10

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.75

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

11.80

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.39

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.04

0.00

Корреляция

Корреляция между IVVB и APRP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и APRP

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и APRP

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-13.66%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.24%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

0.00%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.33%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.22%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и APRP

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.98%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

2.97%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.96%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

9.76%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

9.76%

-0.29%