PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с APRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с APRP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and APRP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 12.68% vs 16.56% for APRP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 8.85%.

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRP

1 день
-0.41%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.85%
6 месяцев
8.96%
1 год
16.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и APRP

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%11.46%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		8.85%7.80%10.06%

Correlation

The correlation between IVVB and APRP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between IVVB and APRP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с JANWAPRP с GSEPAPRP с AJANAPRP с AJULAPRP с AMDYAPRP с NVDY

Доходность на риск

IVVB vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVBAPRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.73

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
6.16

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.90

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

11.79

-9.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

59.37

-49.94

IVVB vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа APRP равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и APRP

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и APRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-13.66%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-1.41%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.66%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.22%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.28%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и APRP

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) имеют волатильность 1.74% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

3.73%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

4.48%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

9.44%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

9.44%

-0.19%

Сравнение комиссий IVVB и APRP

И IVVB, и APRP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и APRP

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как APRP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and APRP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRP has higher volatility (1.82%) compared to IVVB (1.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs APRP's -13.66%.

On 1-year performance, APRP leads with 16.56% vs 12.68% for IVVB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APRP has performed better with a 16.56% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB and APRP have the same expense ratio: 0.50% per year.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for APRP.

They also come from different issuers: iShares and PGIM.

APRP currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и APRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор