PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

IVVB и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и AJAN

2026 (YTD)20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%19.13%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий IVVB и AJAN

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.77

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

8.34

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.18

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.53

-0.48

Корреляция

Корреляция между IVVB и AJAN составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и AJAN

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и AJAN

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-4.11%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.34%

-3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.46%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.30%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.63%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и AJAN

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

1.38%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

1.72%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.42%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

3.86%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

3.86%

+5.61%