Сравнение IVT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IVT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 8.75% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 34.32% против 14.06% соответственно.
IVT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 94.92%
- 10 лет*
- 34.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. SPY — Ранг доходности на риск
IVT
SPY
Сравнение IVT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.49 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.53 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 7.27 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между IVT и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и SPY
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 3.16% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IVT и SPY
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -55.19% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.05% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -24.50% | -50.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.72% | -66.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -5.53% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.73% | -9.09% | -32.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 2.54% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и SPY
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 4.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.35% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 9.50% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 19.06% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 424.08% | 17.06% | +407.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.30% | 17.92% | +297,782.38% |