PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVT с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVT и VGIT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение IVT с VGIT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).

VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVT или VGIT.

Доходность

Сравнение доходности IVT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVT:

0.77

VGIT:

1.29

Коэф-т Сортино

IVT:

1.09

VGIT:

1.81

Коэф-т Омега

IVT:

1.14

VGIT:

1.21

Коэф-т Кальмара

IVT:

0.33

VGIT:

0.47

Коэф-т Мартина

IVT:

2.89

VGIT:

2.84

Индекс Язвы

IVT:

5.03%

VGIT:

1.95%

Дневная вол-ть

IVT:

20.54%

VGIT:

4.63%

Макс. просадка

IVT:

-99.98%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

IVT:

-34.02%

VGIT:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции VGIT по среднегодовой доходности: 3.67% против 1.24% соответственно.

IVT

С начала года

-8.62%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-9.77%

1 год

16.59%

3 года

1.39%

5 лет

25.09%

10 лет

3.67%

VGIT

С начала года

2.90%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

2.93%

1 год

5.89%

3 года

1.36%

5 лет

-1.07%

10 лет

1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVT и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг риск-скорректированной доходности IVT, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и VGIT

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VGIT в 3.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVT
Inventrust Properties Corp		3.36%3.00%3.40%3.47%2.90%6.90%1.19%3.46%4.63%4.63%6.76%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.75%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IVT и VGIT

Максимальная просадка IVT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и VGIT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и VGIT

Inventrust Properties Corp (IVT) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что IVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...