Сравнение IVT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IVT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 8.75% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 34.32% против 12.25% соответственно.
IVT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 94.92%
- 10 лет*
- 34.32%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IVT
SCHD
Сравнение IVT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.32 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.05 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 3.55 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.58 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.74 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IVT и SCHD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и SCHD
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 3.16% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IVT и SCHD
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.37% | -66.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.74% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -16.85% | -57.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -33.37% | -66.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -3.43% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.73% | -3.34% | -38.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.75% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и SCHD
Inventrust Properties Corp (IVT) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что IVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.33% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.96% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 15.69% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 424.08% | 14.40% | +409.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.30% | 16.70% | +297,783.60% |