Сравнение IVT с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IVT и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVT и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 8.75% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -13.79% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
IVT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 94.92%
- 10 лет*
- 34.32%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. GDE — Ранг доходности на риск
IVT
GDE
Сравнение IVT c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVT | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.95 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.47 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.37 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.77 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 10.77 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.95 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.13 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между IVT и GDE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и GDE
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 3.16% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVT и GDE
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -32.01% | -67.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -22.66% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -16.07% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.73% | -7.75% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 5.84% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и GDE
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 4.19%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVT | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 12.02% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 25.26% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 32.25% | -13.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 424.08% | 26.19% | +397.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.30% | 26.19% | +297,774.11% |