Сравнение IVT с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVT и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVT и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 8.75% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 8.75%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции IGM по среднегодовой доходности: 34.32% против 21.06% соответственно.
IVT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.75%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 94.92%
- 10 лет*
- 34.32%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. IGM — Ранг доходности на риск
IVT
IGM
Сравнение IVT c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVT | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.80 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.00 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 6.74 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.19 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IVT и IGM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и IGM
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 3.16% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVT и IGM
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.59% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -16.44% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -40.68% | -33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -40.68% | -59.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -11.29% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.73% | -15.32% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.89% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и IGM
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 4.19%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 8.38% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 16.35% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 26.72% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 424.08% | 25.55% | +398.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,800.30% | 24.41% | +297,775.89% |