Сравнение IVT с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inventrust Properties Corp (IVT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVT и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVT и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 9.83% | -3.19% | 23.02% | 11.01% | -10.31% | 2,399.18% | -28.43% | 3.60% | 3.33% | -26.47% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.15% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVT показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции IGM по среднегодовой доходности: 34.45% против 21.24% соответственно.
IVT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 95.30%
- 10 лет*
- 34.45%
IGM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 41.53%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVT vs. IGM — Ранг доходности на риск
IVT
IGM
Сравнение IVT c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVT | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.80 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.98 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 6.61 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IVT и IGM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVT и IGM
Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVT Inventrust Properties Corp | 3.13% | 3.37% | 3.00% | 3.40% | 3.47% | 0.82% | 1.72% | 3.51% | 0.00% | 1.13% | 4.18% | 0.77% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок IVT и IGM
Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -65.59% | -34.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -16.44% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.53% | -40.68% | -33.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.99% | -40.68% | -59.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -10.64% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.72% | -15.32% | -26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.93% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVT и IGM
Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 4.31%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVT | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 8.26% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 16.35% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 26.71% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 423.92% | 25.54% | +398.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297,740.47% | 24.41% | +297,716.06% |