Сравнение IVSOX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.85% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и PXQSX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
IVSOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
IVSOX
PXQSX
Сравнение IVSOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.16 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.06 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.13 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.01 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и PXQSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и PXQSX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и PXQSX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -55.56% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -13.25% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -31.49% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -37.65% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -13.69% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -10.29% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.85% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и PXQSX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.71% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 11.75% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.73% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 20.22% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.45% | +3.39% |