Сравнение IVSOX с PXQSX
IVSOX (Voya SmallCap Opportunities Portfolio) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVSOX returned 10.59%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVSOX charges 0.85%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и PXQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.59% против 7.40% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.59%
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам IVSOX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 17.70% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Correlation
The correlation between IVSOX and PXQSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between IVSOX and PXQSX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSOX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
IVSOX
PXQSX
Сравнение IVSOX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.19 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | -0.39 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.15 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и PXQSX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и PXQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -55.56% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -13.25% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -22.87% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -31.49% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -37.65% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -13.47% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -10.29% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 6.28% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и PXQSX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSOX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.52% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 12.30% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 16.76% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 20.22% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 20.51% | +3.45% |
Сравнение комиссий IVSOX и PXQSX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и PXQSX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 1.99% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
IVSOX and PXQSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVSOX has higher volatility (6.76%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, IVSOX dropped -74.77% vs PXQSX's -55.56%.
IVSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVSOX и PXQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор