Сравнение IVSOX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.98% против -0.23% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и ATLAX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IVSOX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IVSOX
ATLAX
Сравнение IVSOX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.83 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.65 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 6.43 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.31 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.01 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и ATLAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и ATLAX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ATLAX в 5.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и ATLAX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -39.28% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -5.44% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -31.49% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -39.28% | -2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -15.54% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -14.58% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.46% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и ATLAX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 2.83% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 3.92% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 7.10% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 8.89% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 16.44% | +7.40% |