Сравнение ATLAX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: -0.23% против 10.55% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и IRVIX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
ATLAX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
ATLAX
IRVIX
Сравнение ATLAX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.88 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 3.56 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.70 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.64 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.68 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и IRVIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и IRVIX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и IRVIX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -35.67% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -11.04% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -18.37% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -35.67% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -4.80% | -10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -3.86% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.31% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и IRVIX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.01% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 7.73% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 16.18% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 14.17% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.82% | -0.38% |