PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLAX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATLAX с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ATLAX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATLAX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		-1.23%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: -0.23% против 8.36% соответственно.

ATLAX

1 день
0.93%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.58%
3 года*
8.06%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
-0.23%

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas U.S. Tactical Income Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с BERIXATLAX с IEDAXATLAX с IRVIXATLAX с FRGAXATLAX с CONWX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVXIOEZX с FRGAX

Сравнение комиссий ATLAX и IOEZX

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

ATLAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLAXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.89

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.78

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.34

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLAX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLAXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.35

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.51

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.39

-0.39

Корреляция

Корреляция между ATLAX и IOEZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLAX и IOEZX

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		5.31%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок ATLAX и IOEZX

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATLAXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-56.15%

+16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.44%

-11.71%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-21.47%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-38.12%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-4.15%

-11.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-8.64%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.85%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLAX и IOEZX

Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATLAXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.38%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

8.72%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

15.55%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

13.90%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

16.44%

0.00%