PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATLAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATLAX с QQQ

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Invesco QQQ (QQQ).

ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATLAX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ATLAX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATLAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.47%
49.99%
ATLAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATLAX:

1.03

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

ATLAX:

1.49

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

ATLAX:

1.18

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

ATLAX:

0.55

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

ATLAX:

3.63

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

ATLAX:

2.20%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

ATLAX:

7.73%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

ATLAX:

-27.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ATLAX:

-8.42%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, ATLAX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.24%.

ATLAX

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.90%

1 год

5.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATLAX и QQQ

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
График комиссии ATLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATLAX: 1.18%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATLAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLAX
Ранг риск-скорректированной доходности ATLAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATLAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATLAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATLAX: 1.03
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино ATLAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATLAX: 1.49
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега ATLAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATLAX: 1.18
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара ATLAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATLAX: 0.55
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина ATLAX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ATLAX: 3.63
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.63
ATLAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLAX и QQQ

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.81%4.77%4.64%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ATLAX и QQQ

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.42%
-9.26%
ATLAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ATLAX и QQQ

Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 4.28%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.28%
16.72%
ATLAX
QQQ