График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Atlas U.S. Tactical Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) показал доход в -2.14% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLAX составила -0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Atlas U.S. Tactical Income Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- -0.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ATLAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 июл. 2019 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 3 июл. 2019 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 0.86% | -3.80% | -2.14% | |||||||||
| 2025 | 1.33% | 3.15% | -1.70% | -0.38% | 0.17% | 3.31% | 0.88% | 2.16% | 1.21% | 0.64% | 1.77% | 0.41% | 13.62% |
| 2024 | -0.22% | -1.29% | 2.38% | -2.98% | 2.67% | 0.52% | 2.60% | 2.18% | 1.80% | -3.56% | 2.43% | -1.82% | 4.51% |
| 2023 | 4.85% | -3.05% | 0.50% | 1.14% | -1.16% | 1.21% | 0.70% | -1.36% | -4.04% | -4.49% | 9.49% | 6.66% | 9.92% |
| 2022 | -2.73% | -4.30% | -2.72% | -6.99% | 1.27% | -5.37% | 4.83% | -3.22% | -10.23% | 1.06% | 4.85% | -2.13% | -23.76% |
| 2021 | -0.87% | 0.10% | 0.19% | 1.35% | -0.10% | 0.38% | 0.19% | 0.28% | -1.52% | 0.19% | -1.73% | 0.29% | -1.25% |
Метрики бенчмарка
Atlas U.S. Tactical Income Fund: годовая альфа составляет -1.88%, бета — 0.24, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 02.10.2015.
- Этот фонд участвовал в 55.87% снижения S&P 500 Index, но только в 24.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.88%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 24.72%
- Участие в снижении
- 55.87%
Комиссия
Комиссия ATLAX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATLAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATLAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.61 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATLAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas U.S. Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.42 | $0.43 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.36% | 4.68% | 5.15% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas U.S. Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Atlas U.S. Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 39.28%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Atlas U.S. Tactical Income Fund составляет 16.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.28% | 8 нояб. 2019 г. | 994 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -15.85% | 25 июл. 2019 г. | 7 | 2 авг. 2019 г. | 60 | 28 окт. 2019 г. | 67 |
| -15.25% | 3 июл. 2019 г. | 1 | 3 июл. 2019 г. | 4 | 10 июл. 2019 г. | 5 |
| -13.93% | 6 мая 2019 г. | 16 | 28 мая 2019 г. | 16 | 19 июн. 2019 г. | 32 |
| -9.14% | 28 дек. 2017 г. | 256 | 3 янв. 2019 г. | 82 | 2 мая 2019 г. | 338 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...