PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund invests primarily in fixed-income securities, including U.S. government, mortgage-backed, and corporate debt securities and municipal obligations. It normally will invest at least 80% of its assets in a diversified portfolio of fixed-income instruments of varying maturities, and normally will maintain an average portfolio duration of negative 3 years to plus 6 years. The fund will generally invest up to 20% of its total assets in large capitalization stocks including through the use of passive investments, such as exchange traded funds ("ETFs").

ISIN
US0494461074
CUSIP
92913R517
Эмитент
Voya
Дата выпуска
29 сент. 2015 г.
Категория
Diversified Portfolio
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с IEDAXATLAX с BERIXATLAX с FRGAXATLAX с IOEZXATLAX с CONWXATLAX с INGIXATLAX с IIBAX

Доходность

График доходности ATLAX

Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции ATLAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATLAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $980.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) показал доход в 0.53% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATLAX составила -0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Atlas U.S. Tactical Income Fund

1 день
-0.23%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.94%
1 год
11.28%
3 года*
8.62%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
-0.21%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ATLAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 96.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ATLAX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 июл. 2019 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 3 июл. 2019 г. с доходностью -15.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.86%0.86%-2.91%2.03%0.10%-0.34%0.53%
20251.33%3.15%-1.70%-0.38%0.17%3.31%0.88%2.16%1.21%0.64%1.77%0.41%13.62%
2024-0.22%-1.29%2.38%-2.98%2.67%0.52%2.60%2.18%1.80%-3.56%2.43%-1.82%4.51%
20234.85%-3.05%0.50%1.14%-1.16%1.21%0.70%-1.36%-4.04%-4.49%9.49%6.66%9.92%
2022-2.73%-4.30%-2.72%-6.99%1.27%-5.37%4.83%-3.22%-10.23%1.06%4.85%-2.12%-23.76%
2021-0.87%0.10%0.19%1.35%-0.10%0.38%0.19%0.28%-1.52%0.19%-1.73%0.29%-1.25%

Метрики бенчмарка

Atlas U.S. Tactical Income Fund has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.25, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2015.

  • This fund participated in 56.09% of S&P 500 Index downside but only 23.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-2.03%
Бета
0.25
R²
0.08
Участие в росте
23.84%
Участие в снижении
56.09%

Комиссия

Комиссия ATLAX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ATLAX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ATLAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ATLAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.24

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.07

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.93

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

13.52

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atlas U.S. Tactical Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$0.44$0.42$0.43$0.26

Дивидендный доход

4.97%4.68%5.15%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas U.S. Tactical Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.19
2025$0.00$0.03$0.03$0.07$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Atlas U.S. Tactical Income Fund показал максимальную просадку в 39.28%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Atlas U.S. Tactical Income Fund составляет 14.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2023 года2023
-39.28%окт. 2023 г.
3y 11mo—
6y 7moнояб. 2019 г. - сейчас
Коррекция 2019 года2019
-15.85%авг. 2019 г.
8d2mo 27d
3mo 5dиюль 2019 г. - окт. 2019 г.
Коррекция 2019 года2019
-15.25%июль 2019 г.
0s7d
7dиюль 2019 г. - июль 2019 г.
Коррекция 2019 года2019
-13.93%май 2019 г.
22d22d
1mo 14dмай 2019 г. - июнь 2019 г.
Откат 2019 года2019
-9.14%янв. 2019 г.
1y 6d3mo 29d
1y 4moдек. 2017 г. - май 2019 г.

Показатели просадок

ATLAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-56.78%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-9.10%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-18.90%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-25.43%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-33.92%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.03%

-0.74%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-10.72%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.97%

-0.82%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ATLAX

Добавьте Atlas U.S. Tactical Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ATLAX