PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATLAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATLAX с FXAIX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATLAX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между ATLAX и FXAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ATLAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.47%
42.55%
ATLAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATLAX:

1.03

FXAIX:

0.74

Коэф-т Сортино

ATLAX:

1.49

FXAIX:

1.14

Коэф-т Омега

ATLAX:

1.18

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

ATLAX:

0.55

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

ATLAX:

3.63

FXAIX:

3.06

Индекс Язвы

ATLAX:

2.20%

FXAIX:

4.72%

Дневная вол-ть

ATLAX:

7.73%

FXAIX:

19.51%

Макс. просадка

ATLAX:

-27.27%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

ATLAX:

-8.42%

FXAIX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, ATLAX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -2.95%.

ATLAX

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.90%

1 год

5.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

-2.95%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-0.11%

1 год

12.36%

5 лет

16.50%

10 лет

12.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ATLAX и FXAIX

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
График комиссии ATLAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATLAX: 1.18%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATLAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLAX
Ранг риск-скорректированной доходности ATLAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATLAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ATLAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATLAX: 1.03
FXAIX: 0.74
Коэффициент Сортино ATLAX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ATLAX: 1.49
FXAIX: 1.14
Коэффициент Омега ATLAX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ATLAX: 1.18
FXAIX: 1.17
Коэффициент Кальмара ATLAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ATLAX: 0.55
FXAIX: 0.77
Коэффициент Мартина ATLAX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ATLAX: 3.63
FXAIX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.03
0.74
ATLAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLAX и FXAIX

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FXAIX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.81%4.77%4.64%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.31%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ATLAX и FXAIX

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -27.27%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.42%
-7.24%
ATLAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности ATLAX и FXAIX

Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.28%
14.31%
ATLAX
FXAIX