PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

IVRS и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и VOX

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%28.15%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%25.84%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQM
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий IVRS и VOX

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

IVRS vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.12

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.73

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.74

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

6.39

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.12

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Корреляция

Корреляция между IVRS и VOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и VOX

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и VOX

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-57.18%

+25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-13.56%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-9.23%

-19.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.98%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

3.68%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и VOX

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

6.50%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

11.83%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

20.35%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

21.18%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

20.87%

-0.51%