PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVRS с VOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с VOX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

IVRS и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVRS или VOX.

Корреляция

Корреляция между IVRS и VOX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVRS:

0.69

VOX:

0.97

Коэф-т Сортино

IVRS:

1.18

VOX:

1.46

Коэф-т Омега

IVRS:

1.15

VOX:

1.21

Коэф-т Кальмара

IVRS:

0.83

VOX:

1.00

Коэф-т Мартина

IVRS:

3.35

VOX:

3.33

Индекс Язвы

IVRS:

4.72%

VOX:

6.33%

Дневная вол-ть

IVRS:

22.16%

VOX:

21.05%

Макс. просадка

IVRS:

-19.14%

VOX:

-57.18%

Текущая просадка

IVRS:

-0.18%

VOX:

-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью 2.88%.

IVRS

С начала года

7.30%

1 месяц

13.65%

6 месяцев

9.39%

1 год

15.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOX

С начала года

2.88%

1 месяц

15.12%

6 месяцев

5.99%

1 год

20.30%

5 лет

13.72%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVRS и VOX

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVRS и VOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг риск-скорректированной доходности IVRS, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVRS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVRS c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и VOX

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности VOX в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		6.20%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.07%1.05%1.03%0.88%0.93%0.74%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и VOX

Максимальная просадка IVRS за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и VOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и VOX

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Communication Services ETF (VOX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...