Сравнение IVRS с USO
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.45%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам IVRS и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -2.63% |
Correlation
The correlation between IVRS and USO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between IVRS and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. USO — Ранг доходности на риск
IVRS
USO
Сравнение IVRS c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.79 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.00 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.21 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.18 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и USO
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -98.19% | +66.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -20.39% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -26.05% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -85.45% | +67.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -75.30% | +69.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 10.84% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и USO
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 14.97% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 38.35% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 44.32% | -22.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 36.09% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 39.00% | -18.52% |
Сравнение комиссий IVRS и USO
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и USO
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and USO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 9.45% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for USO.
IVRS is categorized as Technology Equities, while USO is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор