PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.46%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

IVRS

1 день
-2.21%
1 месяц
1.13%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-8.57%
1 год
-1.11%
3 года*
9.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и USL

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-5.51%12.75%7.40%28.15%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%0.97%

Correlation

The correlation between IVRS and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г.

0.00

The correlation between IVRS and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVRS и USL

Секторы
IVRS
USL

Технологии

38.4%

-

Коммуникационные услуги

37.3%

-

Финансовые услуги

19.7%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
38.4%
USL

-

Коммуникационные услуги

IVRS
37.3%
USL

-

Финансовые услуги

IVRS
19.7%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

IVRS
4.6%
USL

-

Сырьевые материалы

IVRS

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

USL

-

Энергетика

IVRS

-

USL

-

Здравоохранение

IVRS

-

USL

-

Промышленность

IVRS

-

USL

-

Недвижимость

IVRS

-

USL

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с VOOIVRS с TIME
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

IVRS vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.04

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.58

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.47

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

7.02

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.04

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.01

+0.60

Просадки

Сравнение просадок IVRS и USL

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-89.06%

+57.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-16.76%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-23.33%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-38.16%

+19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-61.46%

+55.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

8.27%

+6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и USL

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

10.53%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.59%

23.33%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

28.54%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

30.08%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

32.35%

-11.86%

Сравнение комиссий IVRS и USL

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и USL

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.34%7.88%6.65%0.48%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 9.46% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

IVRS has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.00% for USL.

IVRS is categorized as Technology Equities, while USL is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор