PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVRS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IVRS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.


IVRS

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-12.42%
1 год
-9.78%
3 года*
7.39%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.54%
С начала года
59.54%
6 месяцев
55.91%
1 год
62.68%
3 года*
17.85%
5 лет*
22.22%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и UGA


2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
-10.47%12.75%7.40%28.15%
UGA
United States Gasoline Fund LP
59.54%-2.00%3.77%1.40%

Correlation

The correlation between IVRS and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.01

The correlation between IVRS and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

IVRS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IVRSUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.10

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

9.66

-10.30

IVRS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и UGA

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IVRSUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-86.59%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-20.32%

-11.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-26.68%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-20.32%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-36.69%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

6.51%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и UGA

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.14%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IVRSUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

9.45%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

30.74%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

34.84%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

34.47%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

37.22%

-16.51%

Сравнение комиссий IVRS и UGA

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и UGA

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
8.95%7.88%6.65%0.48%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IVRS and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.45%) compared to IVRS (8.14%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 17.85% vs 7.39% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 17.85% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.00% for UGA.

IVRS is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор