Сравнение IVRS с UGA
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 7.39%/yr vs 17.85%/yr for UGA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам IVRS и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.40% |
Correlation
The correlation between IVRS and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between IVRS and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. UGA — Ранг доходности на риск
IVRS
UGA
Сравнение IVRS c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 3.10 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.66 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и UGA
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -86.59% | +55.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -20.32% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -26.68% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -20.32% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -36.69% | +30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 6.51% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и UGA
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.14%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.45% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 30.74% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 34.84% | -12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 34.47% | -13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 37.22% | -16.51% |
Сравнение комиссий IVRS и UGA
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и UGA
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to IVRS (8.14%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 17.85% vs 7.39% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 17.85% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.00% for UGA.
IVRS is categorized as Technology Equities, while UGA is Oil & Gas. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор