Сравнение IVRS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IVRS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 33.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и SCHG
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
IVRS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IVRS
SCHG
Сравнение IVRS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.19 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.04 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.47 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.72 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и SCHG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и SCHG
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и SCHG
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -34.59% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -16.41% | -15.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -12.48% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.23% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 4.90% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и SCHG
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 6.65% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 12.52% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 22.44% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.30% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.51% | -1.15% |