Сравнение IVRS с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
IVRS и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 23.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и PSI
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
IVRS vs. PSI — Ранг доходности на риск
IVRS
PSI
Сравнение IVRS c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.39 | -2.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 2.87 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 5.63 | -5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 20.32 | -20.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.39 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и PSI составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и PSI
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и PSI
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -62.96% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -18.67% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -7.31% | -21.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -16.05% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 5.17% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и PSI
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 9.20%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 15.33% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 29.78% | -12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 43.67% | -18.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 37.34% | -16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 34.67% | -14.31% |