Сравнение IVRS с IYW
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both Technology Equities funds from iShares - IVRS tracks the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net while IYW tracks the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.45%/yr vs 35.17%/yr for IYW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 28.46%
- 6 месяцев
- 27.22%
- 1 год
- 58.25%
- 3 года*
- 35.17%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам IVRS и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 28.46% | 25.38% | 30.25% | 42.73% |
Correlation
The correlation between IVRS and IYW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between IVRS and IYW shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. IYW — Ранг доходности на риск
IVRS
IYW
Сравнение IVRS c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.47 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.29 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 10.76 | -10.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 2.92 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и IYW
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -81.90% | +50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -17.81% | -13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -26.47% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -1.35% | -17.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -34.65% | +28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 5.43% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и IYW
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 5.53%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.28% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 15.84% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.07% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 25.86% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 25.09% | -4.61% |
Сравнение комиссий IVRS и IYW
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и IYW
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and IYW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (6.28%) compared to IVRS (5.53%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs IYW's -81.90%.
On 3-year performance, IYW leads with 35.17% vs 9.45% for IVRS. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYW has performed better with a 35.17% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.11% for IYW.
IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор