PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с IWM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 7.39%/yr vs 19.40%/yr for IWM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.03%.

IVRS

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-10.47%
6 месяцев
-12.42%
1 год
-9.78%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
39.77%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и IWM

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-10.47%12.75%7.40%28.15%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.03%12.66%11.38%4.75%

Correlation

The correlation between IVRS and IWM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.67

The correlation between IVRS and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и IWM

Секторы
IVRS
IWM

Технологии

51.6%
20.1%

Коммуникационные услуги

28.5%
1.7%

Финансовые услуги

19.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

6.0%

Здравоохранение

-

15.6%

Промышленность

-

17.3%

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

IVRS
51.6%
IWM
20.1%

Коммуникационные услуги

IVRS
28.5%
IWM
1.7%

Финансовые услуги

IVRS
19.9%
IWM
15.5%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.1%
IWM
8.0%

Сырьевые материалы

IVRS

-

IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

IWM
2.0%

Энергетика

IVRS

-

IWM
6.0%

Здравоохранение

IVRS

-

IWM
15.6%

Промышленность

IVRS

-

IWM
17.3%

Недвижимость

IVRS

-

IWM
5.5%

Коммунальные услуги

IVRS

-

IWM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с TIMEIVRS с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

IVRS vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.03

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.80

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.33

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.62

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.82

-13.46

IVRS vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и IWM

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-59.05%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-11.03%

-20.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

-27.50%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.98%

-0.50%

-22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-10.74%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.36%

3.11%

+12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и IWM

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.52%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

14.30%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

19.71%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

22.60%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

23.06%

-2.35%

Сравнение комиссий IVRS и IWM

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и IWM

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.95%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and IWM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRS has higher volatility (8.14%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs IWM's -59.05%.

On 3-year performance, IWM leads with 19.40% vs 7.39% for IVRS. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IWM has performed better with a 19.40% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.

IVRS has the higher dividend yield at 8.95%, compared with 0.90% for IWM.

IVRS is categorized as Technology Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор