Сравнение IVRS с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IVRS и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и IWM
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IVRS vs. IWM — Ранг доходности на риск
IVRS
IWM
Сравнение IVRS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.15 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.70 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.93 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 7.08 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.15 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и IWM
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и IWM
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -59.05% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -13.74% | -17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -7.33% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.83% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 3.73% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и IWM
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 7.36% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 14.48% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 23.18% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.54% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.99% | -2.63% |