Сравнение IVRS с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Gold Trust (IAU).

IVRS и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и IAU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF	-16.81%	12.75%	7.40%	28.15%
IAU iShares Gold Trust	10.48%	63.95%	26.85%	12.03%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IVRS

1 день: -0.21%

1 месяц: -6.84%

С начала года: -16.81%

6 месяцев: -27.75%

1 год: -5.86%

3 года*: 7.25%

5 лет*: —

10 лет*: —

IAU

1 день: 1.72%

1 месяц: -10.66%

С начала года: 10.48%

6 месяцев: 23.05%

1 год: 52.36%

3 года*: 33.88%

5 лет*: 22.19%

10 лет*: 14.27%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Название символа

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IVRS:

IVRS с FFOG IVRS с AIQ IVRS с VUG IVRS с IBOT IVRS с VOO IVRS с TIME IVRS с IQM

Часто сравнивают с IAU:

IAU с GLD IAU с GLDM IAU с IAUM IAU с SGOL IAU с GDX IAU с PHYS IAU с VOO

Сравнение комиссий IVRS и IAU

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IVRS

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

IAU

iShares Gold Trust

Доходность на риск

IVRS vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVRS	IAU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.24	1.90	-2.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.17	2.33	-2.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.35	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.16	2.72	-2.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.43	9.95	-10.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVRS	IAU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.24	1.90	-2.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.26	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.65	-0.23

Корреляция

Корреляция между IVRS и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и IAU

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF	9.47%	7.88%	6.65%	0.48%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и IAU

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVRS	IAU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.43%	-45.14%	+13.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-31.43%	-19.18%	-12.25%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.93%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.43%	-11.71%	-16.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-15.98%	+10.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.86%	5.23%	+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и IAU

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 9.20%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVRS	IAU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.20%	10.44%	-1.24%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.66%	24.15%	-6.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.78%	27.64%	-2.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.36%	17.70%	+2.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.36%	15.83%	+4.53%

Сравнение IVRS с IAU

Доходность

Сравнение доходности IVRS и IAU

Сравнение доходности по годам IVRS и IAU

Доходность по периодам

IVRS

IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVRS и IAU

Доходность на риск

IVRS vs. IAU — Ранг доходности на риск

IVRS

IAU

Сравнение IVRS c IAU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVRS vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и IAU

Просадки

Сравнение просадок IVRS и IAU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и IAU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)