Сравнение IVRS с IAU
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 9.45%/yr vs 31.39%/yr for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%.
IVRS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -8.31%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам IVRS и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -5.16% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.03% |
Correlation
The correlation between IVRS and IAU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов IVRS и IAU
Секторы
IVRS
IAU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IVRS
IAU
-
Коммуникационные услуги
IVRS
IAU
-
Финансовые услуги
IVRS
IAU
-
Потребительский циклический сектор
IVRS
IAU
-
Сырьевые материалы
IVRS
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
IVRS
-
IAU
-
Энергетика
IVRS
-
IAU
-
Здравоохранение
IVRS
-
IAU
-
Промышленность
IVRS
-
IAU
-
Недвижимость
IVRS
-
IAU
Коммунальные услуги
IVRS
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. IAU — Ранг доходности на риск
IVRS
IAU
Сравнение IVRS c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.70 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 4.18 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.24 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и IAU
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -45.14% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -19.18% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -19.18% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -17.02% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -15.96% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.60% | 7.79% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и IAU
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 5.53% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.50% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 23.03% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 26.41% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 17.94% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 15.90% | +4.58% |
Сравнение комиссий IVRS и IAU
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и IAU
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.31% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and IAU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (5.53%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, IAU leads with 31.39% vs 9.45% for IVRS. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.39% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for IAU.
IVRS is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор