PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.62%
15.93%
FFOG
WUGI

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 36.29%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 44.31%.


FFOG

С начала года

36.29%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

14.62%

1 год

43.42%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WUGI

С начала года

44.31%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

15.93%

1 год

51.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFOGWUGI
Коэф-т Шарпа2.152.11
Коэф-т Сортино2.822.78
Коэф-т Омега1.381.36
Коэф-т Кальмара2.981.70
Коэф-т Мартина11.1910.93
Индекс Язвы4.03%4.96%
Дневная вол-ть20.94%25.64%
Макс. просадка-15.14%-56.41%
Текущая просадка-1.82%-4.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и WUGI

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и WUGI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.152.11
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.822.78
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.36
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.983.36
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 11.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.1910.93
FFOG
WUGI

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.202.402.602.80Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12Wed 13Thu 14Fri 15Sat 16Nov 17Mon 18Tue 19
2.15
2.11
FFOG
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и WUGI

Ни FFOG, ни WUGI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFOG и WUGI

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.82%
-4.89%
FFOG
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и WUGI

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 6.32%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
7.23%
FFOG
WUGI