PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с WUGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 48.48% for WUGI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 28.46%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WUGI

1 день
0.29%
1 месяц
17.60%
С начала года
28.46%
6 месяцев
28.35%
1 год
48.48%
3 года*
37.24%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и WUGI

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		28.46%22.66%47.14%14.11%

Correlation

The correlation between FFOG and WUGI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between FFOG and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и WUGI

Секторы
FFOG
WUGI

Технологии

56.0%
70.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
12.1%

Здравоохранение

5.7%
0.2%

Промышленность

4.9%
9.3%

Финансовые услуги

2.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

0.7%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

FFOG
56.0%
WUGI
70.5%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
WUGI
6.3%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
WUGI
12.1%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
WUGI
0.2%

Промышленность

FFOG
4.9%
WUGI
9.3%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
WUGI
1.8%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
WUGI

-

Энергетика

FFOG
0.7%
WUGI
0.0%

Сырьевые материалы

FFOG

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

WUGI
0.1%

Недвижимость

FFOG

-

WUGI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с IVRSFFOG с CHATFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

FFOG vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.10

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.76

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.71

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

8.93

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGWUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.10

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.91

+0.41

Просадки

Сравнение просадок FFOG и WUGI

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-56.41%

+31.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-17.99%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-16.67%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

5.45%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и WUGI

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 4.75%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

9.13%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

19.54%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

23.20%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

30.76%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

30.89%

-7.10%

Сравнение комиссий FFOG и WUGI

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и WUGI

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%.

ПозицияTTM20252024
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.77%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and WUGI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (9.13%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs WUGI's -56.41%.

On 1-year performance, WUGI leads with 48.48% vs 23.96% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FFOG has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WUGI has performed better with a 48.48% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.00% for FFOG.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Esoterica. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор