PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOG с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOGWUGI
Дох-ть с нач. г.38.16%48.62%
Дох-ть за 1 год54.91%66.65%
Коэф-т Шарпа2.522.55
Коэф-т Сортино3.243.25
Коэф-т Омега1.441.43
Коэф-т Кальмара3.491.93
Коэф-т Мартина13.1513.41
Индекс Язвы4.02%4.90%
Дневная вол-ть21.00%25.73%
Макс. просадка-15.14%-56.41%
Текущая просадка0.00%-2.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOG и WUGI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и WUGI

С начала года, FFOG показывает доходность 38.16%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 48.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.27%
23.95%
FFOG
WUGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и WUGI

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.


WUGI
Esoterica NextG Economy ETF
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 13.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.15
WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.41

Сравнение коэффициента Шарпа FFOG и WUGI

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.502.552.602.652.7003 AM06 AM09 AM12 PM03 PM06 PM09 PMFri 08
2.52
2.55
FFOG
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и WUGI

Ни FFOG, ни WUGI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FFOG и WUGI

Максимальная просадка FFOG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.04%
FFOG
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и WUGI

Текущая волатильность для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) составляет 6.03%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что FFOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.03%
8.12%
FFOG
WUGI