PortfoliosLab logo
Сравнение FFOG с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFOG и WUGI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FFOG и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.55%
53.44%
FFOG
WUGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFOG:

0.41

WUGI:

0.54

Коэф-т Сортино

FFOG:

0.77

WUGI:

0.94

Коэф-т Омега

FFOG:

1.10

WUGI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFOG:

0.47

WUGI:

0.62

Коэф-т Мартина

FFOG:

1.49

WUGI:

2.02

Индекс Язвы

FFOG:

8.01%

WUGI:

8.38%

Дневная вол-ть

FFOG:

29.00%

WUGI:

31.72%

Макс. просадка

FFOG:

-25.38%

WUGI:

-56.41%

Текущая просадка

FFOG:

-14.29%

WUGI:

-16.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFOG показывает доходность -8.89%, а WUGI немного выше – -8.61%.


FFOG

С начала года

-8.89%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-4.76%

1 год

13.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WUGI

С начала года

-8.61%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-6.07%

1 год

17.37%

5 лет

19.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOG и WUGI

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.


График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WUGI: 0.75%
График комиссии FFOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFOG: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFOG и WUGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFOG
Ранг риск-скорректированной доходности FFOG, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFOG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

WUGI
Ранг риск-скорректированной доходности WUGI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WUGI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFOG c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFOG, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFOG: 0.41
WUGI: 0.54
Коэффициент Сортино FFOG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFOG: 0.77
WUGI: 0.94
Коэффициент Омега FFOG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FFOG: 1.10
WUGI: 1.12
Коэффициент Кальмара FFOG, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFOG: 0.47
WUGI: 0.62
Коэффициент Мартина FFOG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFOG: 1.49
WUGI: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchApril
0.41
0.54
FFOG
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и WUGI

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WUGI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


Просадки

Сравнение просадок FFOG и WUGI

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.29%
-16.33%
FFOG
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и WUGI

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеют волатильность 18.02% и 18.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.02%
18.73%
FFOG
WUGI