PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

IVRS и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRS и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и FEPI

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%12.94%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQM
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий IVRS и FEPI

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

IVRS vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.61

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.91

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

6.04

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Корреляция

Корреляция между IVRS и FEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и FEPI

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и FEPI

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-23.56%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-12.91%

-18.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-8.14%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.64%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

4.07%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и FEPI

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

7.58%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

14.37%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

21.95%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

19.40%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

19.40%

+0.96%