PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRS с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRS с FEPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. IVRS is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, IVRS returned -10.95% vs 14.82% for FEPI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 2.79%.

IVRS

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-12.86%
С начала года
-6.91%
1 год
-10.95%
3 года*
5.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEPI

1 день
-2.20%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
3.19%
С начала года
2.79%
1 год
14.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRS и FEPI

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-6.91%12.75%7.40%13.73%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		2.79%18.33%15.69%11.75%

Correlation

The correlation between IVRS and FEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.74

The correlation between IVRS and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVRS и FEPI

Секторы
IVRS
FEPI

Технологии

66.0%
66.7%

Финансовые услуги

17.6%

-

Коммуникационные услуги

12.2%
19.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IVRS
66.0%
FEPI
66.7%

Финансовые услуги

IVRS
17.6%
FEPI

-

Коммуникационные услуги

IVRS
12.2%
FEPI
19.0%

Потребительский циклический сектор

IVRS
3.9%
FEPI
13.6%

Сырьевые материалы

IVRS

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

IVRS

-

FEPI

-

Энергетика

IVRS

-

FEPI

-

Здравоохранение

IVRS

-

FEPI

-

Промышленность

IVRS

-

FEPI

-

Недвижимость

IVRS

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

IVRS

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с IBOTIVRS с VUGIVRS с IQMIVRS с ESPOIVRS с TIME
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с QDTEFEPI с YMAXFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

IVRS vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 66
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.81

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.19

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.15

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

3.35

-4.03

IVRS vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FEPI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRS и FEPI

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-23.56%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-12.91%

-18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-8.27%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-3.62%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

4.43%

+11.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и FEPI

Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.04%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

14.71%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

18.41%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.36%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.36%

+1.37%

Сравнение комиссий IVRS и FEPI

IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и FEPI

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что меньше доходности FEPI в 27.15%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.15%25.48%27.18%4.21%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		8.60%7.88%6.65%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVRS and FEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEPI has higher volatility (7.04%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FEPI leads with 14.82% vs -10.95% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 14.82% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 27.15%, compared with 8.60% for IVRS.

IVRS is categorized as Technology Equities, while FEPI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.65% for FEPI.

FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRS и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор